한국투자신탁운용은 '한국투자타겟데이트펀드(TDF)알아서상장지수펀드(ETF)포커스펀드 시리즈'가 2023년에 이어 2024년에도 전체 빈티지(은퇴 시점)에서 1년 수익률과 샤프지수(투자 위험 대비 수익률) 모두 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.
펀드평가사 KG제로인에 따르면, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 지난해 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다.
해당 펀드 시리즈 수익률은 △1년 19.34%~28.37% △6개월 8.25%~11.10%로 집계됐다.
2023년에도 1년 수익률 17.17%~22.93%로 가장 높은 수익률을 기록했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 2022년 10월 출시해 총 7개 빈티지 라인업(△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060)이 있으며 같은 해 11월 퇴직연금 온라인 클래스(C-Re) 판매를 개시했다.
해당 펀드 시리즈 설정액은 전년 말 기준 2655억원으로 2023년말 대비 2116억원 늘었다.
또 이 시리즈는 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다.
빈티지별 샤프지수 1위와 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높았다.
같은 기간 빈티지별 샤프지수 2위는 1.72~2.36, 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.34를 기록했다.
한국투자신탁운용은 2022년 7월 솔루션본부 신설로 TDF 및 국내 외부 위탁 운용(OCIO) 펀드 사업을 강화했다.
이후 글로벌자산배분에 대한 비결을 바탕으로 글로벌 ETF 투자를 통해 총비용을 낮춘 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈를 출시했다.
또 '위험조정수익률을 고려한 투자', '포트폴리오 최적화를 통한 글로벌 분산투자', '장기·저비용 투자' 등 3가지 운용 철학을 기반으로 운용 효율성을 증대시켰다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동적자산배분 곡선(Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등 자체적으로 방법론을 구현했다"며 "특히 원화 투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다"고 설명했다.
이어 "주식은 해외주식에 환 노출 투자, 채권은 국내 채권으로 투자하는 크로스 매칭(Cross Matching) 전략을 활용했다"고 덧붙였다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "당사 운용 프로세스의 강점은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 뿐만 아니라, 밸런스드(BF)펀드, OCIO펀드, 퇴직연금 로보어드바이저에서도 우수한 성과를 확인할 수 있다"고 강조했다.
실제 고용노동부가 발표한 자료에 따르면, 지난해 3분기말 기준 한국투자마이슈퍼(MySuper)알아서성장형 펀드를 100% 편입한 한국투자증권디폴트옵션고위험BF1이 전체 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용) 상품 중 연초 이후 가장 높은 수익률을 기록했다.
